Estratégia De Negociação De Opção Mais Lucrativa

As 2 melhores estratégias de opções, de acordo com a Academia 25 de abril de 2012 16:56 Como muitos dos meus leitores sabem, minha estratégia favorita de opções é vender spreads de crédito fora do dinheiro. A taxa de vitória é muito alta, porque podemos ganhar dinheiro, mesmo que o estoque permaneça estagnado ou até caia um montante modesto. Além disso, limitar o requisito de margem através da venda de spreads em vez de nus coloca substancialmente a taxa de retorno dos negócios. Dois estudos acadêmicos - um de 2006 e um mais recente a partir de 2012 - Acabe minha opinião sobre a superioridade da estratégia de opção de venda, concluindo que, enquanto muitas estratégias de opções perdem dinheiro, colocar a venda é uma das poucas estratégias de opções que Supera um portfólio de ações de compra e retenção. O estudo de 2006 afirma nas páginas 17 e 22-23 (ênfase adicionada): de acordo com os resultados previamente apresentados e a literatura anterior, muitas carteiras de opções têm desempenho ajustado pelo risco, pior do que o portfólio de referência. No entanto, algumas carteiras de opções exibem desempenho ajustado ao risco que excede o do portfólio de ações de referência. Quando as opções de três meses são usadas, as carteiras escritas para todos os níveis de dinheiro (OTM, ATM, ITM) geram altos retornos e exibem desempenho anormal positivo. A tabela 2 na página 27 do estudo de 2006 classifica estratégias de opções em ordem decrescente de retorno e as posições de venda com expirações fixas de três meses ou seis meses é a estratégia mais lucrativa. Em expirações fixas de 12 meses ou mais, a compra de opções de chamadas é a mais rentável, o que faz sentido, uma vez que as opções de chamadas de longo prazo se beneficiam de uma redução ilimitada e de um decadência lenta. Este estudo apoia minha estratégia de venda de itens com expirações de 2 a 5 meses e compra de opções de chamadas LEAP com expirações de um ano ou mais. Abaixo está uma reprodução extraída da tabela de estudos 2 para opções que expiram três meses fixas durante os períodos de retenção de 10 e 22 anos: Retorno anualizado: Período de retenção de 10 anos Não estou surpreso de que as posições de venda sejam as opções mais lucrativas estratégia. Mas estou um pouco surpreso que a venda de dinheiro no dinheiro é a melhor estratégia. Isto é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bursátil período 2008-09 do mercado de ações. Se o estudo foi atualizado hoje, eu aposto que vender fora do dinheiro coloca seria a estratégia de opções número um. Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Leia o artigo completo Este artigo é para membros PRO SOMENTE Acesse este artigo e 15.000 artigos PRO exclusivos a partir de 200 m. Interessado em atualizar para PRO. Marque um compromisso com um Gerente de Conta PRO para ver se o PRO é ideal para você. Sim, estou interessado. Divergência: o comércio mais rentável. Porque as tendências são compostas por uma série de balanços de preços, o impulso desempenha um papel fundamental é avaliar a força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está diminuindo. Menos impulso nem sempre leva a uma inversão. Mas indica que algo está mudando e que a tendência pode consolidar ou reverter. O impulso de preços refere-se à direção e magnitude do preço. A comparação das elevações de preços ajuda os comerciantes a obter informações sobre o impulso dos preços. Aqui, bem, dê uma olhada em como avaliar o impulso dos preços e mostra-lhe o que a divergência no momento pode lhe dizer sobre a direção de uma tendência. Definição do Momento do Preço A magnitude do impulso do preço é medida pelo comprimento de balanços de preços a curto prazo. O começo e o final de cada balanço são estabelecidos por pivôs de preços estruturais, que formam altos e baixos de balanço. O forte impulso é exibido por uma inclinação íngreme e um longo balanço de preços. O momento fraco é visto com uma inclinação superficial e um balanço de preço baixo (Figura 1). Figura 1: Momentum Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta mostra um impulso crescente ou se fortalece. Os aumentos mais baixos significam um enfraquecimento do impulso e da força da tendência. Aumentos de comprimento iguais significa que o momento continua a ser o mesmo. (Para leitura relacionada, veja Momentum Trading With Discipline e Riding The Momentum Investing Wave.) Os balanços de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu - o preço pode ser agitado. Os indicadores de Momentum são comumente usados ​​para suavizar a ação do preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o comerciante compare os balanços dos indicadores com os balanços de preços, em vez de ter que comparar o preço ao preço. Indicadores Momentum Indicadores de momentum comuns para medir os movimentos de preços incluem o índice de força relativa (RSI), estocástica e taxa de mudança (ROC). A Figura 2 é um exemplo de como o RSI é usado para medir o impulso. A configuração padrão para RSI é 14. RSI tem limites fixos com valores variando de 0-100. Para cada aumento no preço, há um aumento semelhante no RSI. Quando o preço flui para baixo, RSI também balança para baixo. (Para leitura relacionada, consulte Obter a Confirmação com a Estratégia Momentum). Figura 2: Os balanços de indicadores geralmente seguem a direção de oscilações de preços (A). As linhas de tendência podem ser desenhadas em altas de balanço (B) e baixas (C) para comparar o momento entre o preço e o indicador. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Um psicólogo de riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego.